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《股指期货》:在期现套利中如何复制股指期货标的指数?
根据股指期货期现套利步骤:(1)应用股指期货理论定价模型计算当前股指期货合约的合理价格。
现金套利 投资者基于指数期货合约和基础指数之间的差额进行的套利交易。
期现套利。是指投资者根据股指期货合约和其标的指数之间的价差进行的套利交易。
ETF期现套利是指当股指期货价格和现货价格出现偏离时,利用ETF来复制现货指数,实现期货和现货间的基差收益。
一个简单的投机策略是利用股市指数期货预测市场走势以获取利润。若预期市场价格回升,投资者便购入期货合约并预期期货合约价格将上升,相对于投资股票,其低交易成本及高杠杆比率使股票指数期货更加吸引投资者。
期现套利有些什么风险
冲击成本风险 在构建股票现货的组合时,可能产生一定的冲击成本,即成交价高于(买入时)或低于(卖空时)计算套利时的股价,从而使指数产生一定偏差,影响套利收益。
现货方面可能发生的违约风险 这方面的风险可以通过合同约束以及适量采购的方式进行规避,首先选择大型的信誉良好的贸易商,其次可以将采购分散开,跟几家贸易商分别合作,可以有效降低违约风险。
交割风险。对于在期现套利时是否能够生成仓单的风险,以及在做跨期套利时有可能被重新检验的风险,因此,提前做好套利计划能够周密的考虑此项风险。极端行情的风险。
期货套利交易方法
期货套利是指利用不同期货市场之间的价格差异进行交易,实现风险控制和收益增长的策略。以下是期货套利的一些方式:跨期套利:指同时在不同到期期货合约之间进行交易,利用不同期限合约之间的价格差异来获取套利机会。
【1】跨时间套利:有两种,一种是期货和现货之间的套利,另一种是同一目标不同月份的套利。【2】跨市套利:利用同品种但在不同市场上市的期货套利。【3】跨品种套利:两种期货套利,价格两种期货套利。
跨期套利:它是指利用同一商品不同交货期的两份合同来获得利润差额的套利方法。